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618财经网：隐含波动率进一步走低

期货行情分析 618财经网 · 2026-08-13 14:54 浏览量：

618财经网：隐含波动率进一步走低

8月12日，沪深两市低开高走，首要指数广泛收涨。期权方面，首要期权标的同步走强，市场情感较前期有所修复。

表为期权市场交投环境

当日，期权各种类成交分解，持仓量总体小幅下跌。与此同时，隐含波动率进一步走低，但总体处于年内均值左近。数据显示，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1571，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1777，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.2443，中原科创50ETF期权加权隐含波动率为0.4178，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.4286，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.3469，厚交所沪深300ETF期权加权隐波为0.1978，厚交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.2352，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.3175，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1635，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2535，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1459。

8月12日，沪深两市低开高走，而成交额较前一交易日有所下跌，总体呈现“价升量缩”的修复特性。布局上，发展气概占优，科技标的目的体现更强。创业板、科创50及中小盘相关期权种类的日内波幅依然偏大，短时间内未必会快速收敛。中期内，在政策支持下，市场大几率偏强震动，目前不宜追高，可使用回调窗口分批结构多头头寸，或者结合远月合成多头、转动卖出虚值看跌期权等策略增厚收益。（作者单位：朴直中期期货）

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