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618财经网：期权隐含波动率逆势走低
8月5日，A股放量上涨。截至收盘，上证综指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。全天，沪深两市成交26596亿元。股指期货4个种类标的全线走高。上证50指数涨1.58%，沪深300指数涨1.24%，中证500指数涨2.65%，中证1000指数涨2.94%。
当日，期权各种类成交量同步爬升，持仓量则大都下跌。分种类看，上证50ETF期权成交量为645803张，持仓量为1462152张，成交额为2.85亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为881575张，持仓量为1173476张，成交额为6.56亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1524122张，持仓量为1444482张，成交额为22.18亿元；中原科创50ETF期权成交量为2725557张，持仓量为2740405张，成交额为18.88亿元；易方达科创50ETF期权成交量为334040张，持仓量为532990张，成交额为2.05亿元；创业板ETF期权成交量为2426884张，持仓量为1980810张，成交额为22.99亿元；厚交所沪深300ETF期权成交量为96246张，持仓量为255491张，成交额为0.75亿元；厚交所中证500ETF期权成交量为250580张，持仓量为391665张，成交额为1.4亿元；深证100ETF期权成交量为87113张，持仓量为69949张，成交额为0.33亿元；沪深300股指期权成交量为127063张，持仓量为217516张，成交额为9.11亿元；中证1000股指期权成交量为432599张，持仓量为469961张，成交额为63.76亿元；上证50股指期权成交量为33223张，持仓量为100517张，成交额为1.4亿元。
隐含波动率方面，各种类期权隐含波动率连续走低，但总体处于年内均值左近，市场情感回暖。数据显示，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1672，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1918，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.2793，中原科创50ETF期权加权隐含波动率为0.5128，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.5232，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.4193，厚交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.2062，厚交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.2892，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.3357，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1845，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2929，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1531。
总体而言，沪深两市量价齐升，科技板块领跑大盘。期权市场上，各标的合约广泛走高，交投热心显著升温，持仓量则有所下跌。别的，隐含波动率全线走低，目前总体处于年内均值左近。当前，创业板、科创50及中小盘相关期权种类日内波幅仍然较大，短时间难以较着收敛。从中期视角看，政策面支撑明确，沪深两市运行重心大几率震动上行，可善用回调窗口，接纳分批建仓的体例结构多头头寸，或者经由过程远月合成多头组合、转动卖出虚值看跌期权等策略，机动晋升收益弹性。对已经持有现货的投资人，可在反弹进程中备兑开仓，卖出虚值看涨期权，既能在震动情况中获取增厚收益，又能与现有持仓形成有用对冲，实现攻防分身的仓位治理方针。（作者单位：朴直中期期货）
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