618财经网：沪深两市走势分解隐含波动率走强

期货行情分析 618财经网 · 2026-06-11 11:26 浏览量：

618财经网：沪深两市走势分解隐含波动率走强

6月10日，沪深两市走势分解，权重护盘，个股大都回落。截至收盘，上证综指跌0.42%，深证成指跌2.06%，创业板指跌2.7%。资金方面，市场全天成交26192亿元。

当日，期权成交量总体增长，持仓量也同步爬升增加。上证50ETF期权成交量为1060294手，持仓量为1823714手，成交额为3.91亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1307181手，持仓量为1330537手，成交额为6.77亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1913516手，持仓量为1409140手，成交额为23.18亿元；中原科创50ETF期权成交量为4126337手，持仓量为2644244手，成交额为15.09亿元；易方达科创50ETF期权成交量为450289手，持仓量为588283手，成交额为1.94亿元；创业板ETF期权成交量为2201036手，持仓量为1720150手，成交额为18.83亿元；厚交所沪深300ETF期权成交量为105717手，持仓量为248849手，成交额为0.82亿元；厚交所中证500ETF期权成交量为208313手，持仓量为368088手，成交额为1.47亿元；深证100ETF期权成交量为94771手，持仓量为97009手，成交额为0.27亿元；沪深300股指期权成交量为116372手，持仓量为220817手，成交额为9.06亿元；中证1000股指期权成交量为383601手，持仓量为427733手，成交额为52.0亿元；上证50股指期权成交量为38158手，持仓量为122200手，成交额为1.91亿元。

各种类期权隐含波动率走强，总体处于年内均值左近，期权市场避险情感升温。数据显示，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.173，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1976，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.2647，中原科创50ETF期权加权隐含波动率为0.459，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.4532，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.3519，厚交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1992，厚交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.257，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.3949，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1744，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2498，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1545。

结合上述数据分析，当前市场分解加重，创业板、科创50及中小盘气概期权标的日内波动仍处于高位，预计短时间内高波动特性将延续。建议机动捕获日内波段交易机遇。中期来看，将来沪深两市有望延续震动上行款式，可斟酌在回调进程中分批结构多单，或者构建远月合成多头组合，也可经由过程转动卖出看跌期权来加强收益。（作者单位：朴直中期期货）

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