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什么是凯利公式?凯利公式可以运用到交易中吗?

2022-07-04 18:02   来源: 期货开户交易    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
什么是凯利公式?凯利公式可以运用到交易中吗?,
  凯利公式是一个和经济投资有关的计算公式,但是很多人都说这个凯利公式不适合用在交易中,这篇文章我们就一起来探讨一下,看看凯利公式究竟适不适合用在交易中。
  凯利公式最初为AT&T贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利根据他的同僚克劳德·艾尔伍德·夏农于长途电话线杂讯上的研究所建立。凯利解决了夏农的资讯理论要如何应用于一名拥有内线消息的赌徒在赌马时的问题。赌徒希望决定最佳的赌注金额,而他的内线消息不需完美(无杂讯),即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随后被夏农的另一名同僚爱德华·索普应用于二十一点和股票市场中。

  索普利用工作之余,通过数个月的艰苦演算,写了一篇题为《“二十一点”优选策略》的数学论文。他利用自己的知识,一夜之间“奇袭”了内华达雷诺市所有的赌场,并成功的从二十一点赌桌上赢得了上万美元。他还是美国华尔街量化交易对冲基金的鼻祖,70年代首创第一个量化交易对冲基金。1962年出版了他的专著《打败庄家》,成为金融学的经典著作之一。

  我们今天来探讨以下为什么凯利公式不适合用于交易中,在这点中,魏强斌是非常推崇凯利公式的,每次提到资金管理必定提到凯利公式,我觉得是很有误导性的,具体怎么操作又没有说,只是说,我们要根据凯利公式来操作。

  无法避免爆仓,这是前文说到过的,如果我们换一对数据来计算,用单根K线系统的平均数据来计算:50%胜率,盈亏比2,那么F=25%,学过单根K线系统的同学肯定知道,用25%的资金每次开仓,破产风险是100%

  没有固定的P和R,凯利公式发家于赌场,并不是没有道理的,因为在赌桌上,胜率P和盈亏比R相对固定,而交易不同,交易是动态的,P和R都是动态的(即使你有交易系统,没有交易系统的人更不用说了),历史数据得到的P和R只是对过去的总结,未来一旦出现大的价格波动,P和R就会有比较大的敏感度,也就是说,F,P,R是高敏感度数据。

  无法抵抗黑天鹅事件,碰到第一条尤其如此,这个和赌场中非常不同,赌场老板在赌桌上是限制最大赔率的,但是市场不同,市场在正态分布中,有肥尾(极端情况,也就是黑天鹅),一旦肥尾对你不利,你几乎只有爆仓的份。理查德说过,几十年的操作,所有他认为不可能发生的市场走势,他全部碰到了,即使像海龟那样谨慎的资金管理方式,在1987年一下子亏损了65%,别说凯利公式了。<

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什么是适合自己的方法,首先要确定自己的定位,你是想当一名匠人还是一名师。
对于大多数人来说,能达到工匠的水平已经是很不容易的事了,工匠的技艺,足够养家糊口。
当了教师,就能把简单变成责任,然后,就能从复杂中提炼简单。陶俑造型相当复杂,但由匠人塑造而成,令人叹为观止,陶俑造型的人既不能成为艺术大师,也不能成为当时的艺术大师;“思想者”也足够简单,简单到连衣服都没穿,但陶俑造型的人却是世界公认的艺术大师。
从匠人开始,我们可以不断地尝试和磨练,积累经验,提高技巧,也可以从大师那里讨要一点真谛,少走弯路。
 
汇市没有大师,但是有很多得道者,各种得道者,很多经历过无数挫折和失败的人,他们都在不断地总结,给我们提供很多技巧以外的东西,例如“顺势而为”,“严守纪律”,“市场永远是正确的”等等,这些简短的格言,是无数金钱积累起来的,不容我们不尊重和相信。
关键词: 公式 凯利
责任编辑:期货开户
      

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