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外汇基础知识之布林线和程序化交易怎么结合?

2022-07-04 18:01   来源: 期货开户交易    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
外汇基础知识之布林线和程序化交易怎么结合?,
  众所周知,我国广大股民熟知的布线指标是以统计原理为基础,利用移动平均加减差值的倍数来计算信赖区间,为制定投资策略提供了一种技术手段。如今,程序化交易也越来越引起投资者的注意,它依靠核心算法和投资策略,摆脱了人性贪婪和恐惧的控制,是一个很大的优势。而交易程序化的核心投资策略必然需要技巧性工具的支持,我们在这里使用布林线进行了一次简单的尝试。
  我们以沪铜(53150,-1030.00,-1.90%)主要合约为实证研究对象,从2006年开始至今已有1000多个交易日。核心交易策略方则暂且简略设定为:从布林线下轨上方至下轨上方,或从上轨下方至上轨上方均为买入信号,而从下轨或上轨上方至下轨下方均为卖出信号码。首先,我们使用默认参数设置,也就是20号移动平均线,以及2倍的标准差(大约每单位2.5%的分位数)。默认设置下,买入点设置为73次,卖点设置为74次,卖空次数设置为最后一个交易日,我们假定在最后一个交易日进行买入平仓。最终收益率约为25%。当我们将参数设定为1.64倍的标准差(正态分布各5%左右的分位数)时,买点和卖点分别达到88倍和89倍,收益率就会分别上升到102%。最后,当我们调整精度至标准差1.28倍(约10%的分位数)时,交易信号分别为95个和96个,收益率达到186%以上。

  可见,就是用同样的方法,甚至同样的实战策略,在不同的交易程序中设置不同的参数,结果会有完全不同的效果。此实例可充分说明布林线工具的实用性。技术指标是大家都可以使用的,只要中小投资者严格遵循这样的操作策略,也能获得同样的投资收益。

  还有一种非常值得注意的现象是,即使采用上述三个参数设定中的最佳策略(p=1.28),上穿上下穿轨线均为买入,下破上下轨线均为卖出),如果由实战策略确定的买入卖出信号在短期内频频出现(价格上穿下破林线上或下轨),则投资者仍将面临一定的风险。在2007年5月29日至6月14日12个交易日期间,分别出现了4次买入信号和卖出信号,分别是5月31日、6月5日、6月7日和6月29日的买入信号,以及6月6日、6月11日和6月14日的卖出信号,如果按此策略12天的累计损失达到5%。2007年11月21日至12月17日19个交易日期间,买卖信号各出现5次,均造成2%的损失。今年1月26日至2月3日,仅7个交易日就出现了三次买入和卖出信号,亏损接近4%。可见,如何调整策略和参数设置,以使信号在布林线系统中频繁发出,改进解读布林线的方式,是一个严峻的课题。<

外汇小贴士:

炒外汇怎样应对频繁止损?
第一,看频繁度如何?若在数日内连续止损,则说明你的整体思路有问题,请退后一步看看。暂时中止交易。
第二,看在止损之后有多少次是反弹,即下跌,然后再止损,在止损之后汇价反弹,再次到达目标。此时,不要说你的想法有问题,相反,应该说你的想法非常正确,只是你的止损幅度或止损位可能有问题,此时要调整的不是止损位本身,而是你的建仓点和风险承受范围,也就是说,你的止损范围可能会扩大。
因此,在面临频繁止损时,首先要考虑两种情况,然后区别对待。
首先,大多数外汇价格在止损后仍在下跌,这需要检视一下。一定要逆势。
第二,止损之后,汇价反弹,就像专门给你设置止损一样。此时应调整止损宽度,或精确设置建仓点,例如按照习惯将止损点推迟到20点。
关键词: 外汇 基础知识
责任编辑:期货开户
      

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