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618财经网：A股集体上行 认沽在虚值部位大笔增持
6月2日，A股集体上行，上证综指收涨0.43%，深证成指收涨1.63%，创业板指数收涨2.66%，沪深两市全天成交2.81万亿元。无非，市场跌多涨少，超3800只个股回落。板块方面，元件、贵金属、产业金属、通讯装备、半导体等板块收涨，游戏、传媒、养殖、医药、光伏等板块跌幅居前。期权市场成交量降低，而持仓量上升。当日，沪深两市及中金所期权总成交977.95万张，较前一交易日的1015.98万削减3.74%；总持仓1034.84万张，较前一交易日的936.76万张增长10.47%。
上证50ETF期权成交量削减1.98%，持仓量增长6.16%，划分至89.63万、167.48万张。从6月合约各执行价的持仓变动环境来看，合计增持2.26万张。此中，认购仅增持0.19万张，认沽增持2.07万张。认购持仓重心上移，认沽在浅虚值部位大笔增持，预计上证50指数短时间走势偏多。
沪深300期权成交量、持仓量同步增长。上交所沪深300ETF期权成交量增长10.83%，厚交所沪深300ETF期权成交量削减2%，中金所沪深300股指期权成交量增长9.07%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持仓量增长12.04%，厚交所沪深300ETF期权持仓量增长9.84%，中金所沪深300股指期权持仓量削减0.28%。从交投较为活泼的上交所沪深300ETF期权持仓变动环境来看，6月合约共计增持8.35万张。此中，认购增持1.95万张，认沽增持6.40万张。认购小幅增持，认沽在浅虚值部位大幅增持，预计市场短时间震动上举动主。
科创50ETF期权成交量大幅下跌，而持仓量稳步爬升。从交投较为活泼的中原科创50ETF期权持仓变动环境来看，6月合约共计增持14.70万张。此中认购增持6.58万张，认沽增持8.12万张。认购、认沽都在虚值部位增持，认沽增持价位较为宽泛且力度更大，预计市场运行重心上移。
图为上证50ETF当月合约平值期权隐含波动率与30日汗青波动率走势
隐含波动率全天连续下行，较前一交易日较着下跌。截至6月2日收盘，上证50ETF确当月合约平值期权隐含波动率在14.6%，上证50ETF的30日汗青波动率在12.91%，两者差值紧缩。此外，上证50ETF期权认购以及认沽的波动率差值变动不大，合成标的保持贴水状况。
总体来看，期权隐含波动率走低，且认沽在虚值部位大笔增持，预计标的市场震动上举动主，上证50ETF期权牛市价差多头组合可继续持有。（作者单位：中信建投期货）
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