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期权到期价值以及损益的计算

2020-02-13 11:47   来源: mt4技术指标    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
  期权是指拥有者有权在特定日期以固定价格购买或销售股票或基金的合同。 因此,期权是“特权”,所有者只有权利,不承担相应的义务。
  认购期权是指期权赋予所有者在到期日以固定价格购入目标股票或基金的权利。 由于赋予权利的特征是“购买”,因此也称为“购买期权”、“购买期权”、“购买期权”或“购买权”。
  认购期权是期权赋予所有者在到期日以固定价格销售目标股票和基金的权利。 由于赋予权利的特征是“销售”,所以也称为“看选项”、“卖选项”、“卖选项”或“卖权”。
期权到期价值以及损益的计算
  期权合同到期的价值:
  购买保留期权的到期价值=Max (股价-执行价格,0 ),净损益=价值-投资成本
  销售预约期权期限价值=-Max (股价-执行价格,0 ),净损益=价值销售收入
  购买保留期权的到期价值=Max (执行价格-股价,0 ),净损益=价值-投资成本
  销售保留期权期限价值=-Max (执行价格-股价,0 ),净损益=价值销售收入
  购买预约期权:
  交易所有采购指数ETF期权,目前股票指数ETF价格为2.250元,执行价格为2.265元,此期权一个月后过期,此期权交易价格为0.0400元。 某机构的投资者利用期权进行套期保值交易,购买了100万部。 一个月后,该股价指数ETF的价格预计为2.340元或2.163元。
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.340元
  到期价值=100×max ( 2.340-2.265,0 )=7.5万元
  净损益=7.5-100×0.04=3.5万元
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.163元
  到期价值=100×max ( 2.163-2.265,0 )=0万元
  净损益=0-100×0.04=-4万元
  购买认购期权的对象股票价格越高收益就越大,股价下跌就会造成权力金的损失。
  销售预订期权:
  交易所有采购指数ETF期权,目前该股价ETF价格为2.250元,执行价格为2.265元,该期权一个月后过期,该期权交易价格为0.04元。 某机构的投资者利用期权进行套期保值交易,卖出了100万份其期权。 一个月后,该股价指数ETF的价格预计为2.340元或2.163元。
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.340元
  到期价值=-100×max ( 2.340-2.265,0 )=-7.5万元
  净损益=-7.5 100×0.04=-3.5万元
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.163元
  到期价值=-100×max ( 2.163-2.265,0 )=0万元
  净损益=0 100×0.04=4万元
  销售预约期权的对象股票的价格越高损失就越大,股价下跌的话就是权力金的收益。
  购买预约期权:
  交易所有认购指数ETF期权,目前该股价ETF价格为2.250元,执行价格为2.265元,该期权一个月后过期,该期权交易价格为0.04元。 某机构的投资者利用期权进行套期保值交易,购买了100万部。 一个月后,该股价指数ETF的价格预计为2.340元或2.163元。
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.340元
  到期价值=100×max ( 2.265-2.340,0 )=0万元
  净损益=0-100×0.04=-4万元
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.163元
  到期价值=100×max ( 2.265-2.163,0 )=10.2万元
  净损益=10.2-100×0.04=6.2万元
  买卖期权的对象股票价格越低收益越大,股价上涨会造成权力金额的损失。
  销售预订期权:
  交易所有认购指数ETF期权,目前该股价ETF价格为2.250元,执行价格为2.265元,该期权一个月后过期,该期权交易价格为0.04元。 某机构的投资者利用期权进行套期保值交易,卖出了100万份其期权。 一个月后,该股价指数ETF的价格预计为2.340元或2.163元。
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.340元
  到期价值=-100×max ( 2.265-2.340,0 )=0万元
  净损益=0 100×0.04=4万元
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.163元
  到期价值=-100×max ( 2.265-2.163,0 )=-10.2万元
  净损益=-10.2 100×0.04=-6.2万元
  出售预约权的对象股票的价格越低,损失就越大,股价上升就是权利金的收益。
  可选的投资策略:
  (一)保护性下跌期权:股票与保留期权的结合;
  (2)增购期权:股票与增购期权的结合
  (3)敲门:同时购买同一目标的预订选项和预订选项,或者同时销售同一目标的预订选项和预订选项。
  保护性下跌期权的应用:
  交易的所有下跌指数ETF期权,目前股票指数ETF价格为2.250元,执行价格为2.265元,此期权一个月后到期,此期权的交易价格为0.04元。 某机构的投资者利用期权进行套期保值交易,我们分别购买了ETF和ETF的100万份期权。 一个月后,该股价指数ETF的价格预计为2.340元或2.163元。
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.340元
  股票指数ETF投资收益=100×(2.340-2.250)=9万元
  股票指数ETF期权收益=0-100×0.04=-4万元
  总收入=9-4=5万元
  一个月后,股价指数ETF的价格为2.163元
  股票指数ETF投资收益=100×(2.163-2.250)=-8.7万元
  股票指数ETF期权收益=100×( 2.265-2.163 )-100×0.04=6.2万元
  合计收益=-8.7+6.2=-2.5万元

外汇小贴士:

外汇EA智能交易的优势是什么?
外汇管理局智能交易是专家顾问(简称EA)在MT4和MT5之间的中文翻译,也称为智能交易系统、程序交易系统、自动交易程序。有很多呼叫,统一指的是自动交易技术。简称EA本质上是一个计算机程序,它由程序员按照操作者的思路写进计算机程序,只要计算机还在,简称EA智能程序就能自动分析外汇市场的走势,自动买卖,低卖高,完全不让人盯着电脑看,自动完成整个交易过程。
 
外汇EA智能交易的优势是什么?
智能交易系统融合了许多交易专家的智慧和经验,相当于站在巨人的肩膀上,其交易策略选择和市场判断、头寸控制和交易纪律、风险控制和盈利能力无疑将高于人工操作。
因为电脑自动下单,能保证订货更快,收盘速度更快,能更灵敏地对价格变化和趋势变化作出反应。
电脑可以克服人性的弱点,应该买,要卖,不要犹豫,不要贪婪,不要妄自尊大,不要自卑,不要沮丧,要避免情绪化的操作。
电脑每天24小时监控市场,在正确的时间和地点自动进入市场,根本不需要人工干预,这样你就可以避免熬夜和白天轻松地工作。
关键词: 期权投资
责任编辑:mt4外汇交易
      

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